Mudança Média 101

Como usar uma média móvel para comprar ações A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preços criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada durante um período de tempo específico, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Existem vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de mudança de média também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo quanto os comerciantes de curto prazo. (Veja os quatro principais indicadores técnicos que os comerciantes da tendência precisam saber.) Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a diminuir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Veja a direção da média móvel para obter uma idéia básica de como o preço está se movendo. Angulados e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e o preço está se deslocando para baixo, movendo-se para o lado e o preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, de 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço salta para fora disso. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge e então começa a cair novamente. O preço não respeitará sempre a média móvel dessa maneira. O preço pode atravessá-lo ligeiramente ou parar e reverter antes de alcançá-lo. Como orientação geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência está subindo. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência está baixa. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutidos em breve), então pode-se indicar uma tendência de alta, enquanto outra indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-o por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média está conectada ao próximo, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que a EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que a SMA, devido à ponderação adicional em dados de preços recentes. O software de gráficos e as plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e outras vezes um SMA pode funcionar melhor. O prazo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo na eficácia do mesmo (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados em qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diário, semanal, etc.), dependendo do horizonte comercial dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de retrocesso, pode desempenhar um papel importante na eficácia. Um MA com um curto período de tempo reagirá muito mais rápido para as mudanças de preços do que um MA com um longo período de retrocesso. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha de perto o preço real do que o 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um comerciante de curto prazo, uma vez que segue o preço mais próximo e, portanto, produz menos atraso do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para uma média móvel para sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada. Então, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de inversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para que ele forneça sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Os Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover de preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma maior e mais curta. Quando o MA mais curto cruza acima, o termo MA mais longo é um sinal de compra, pois indica que a tendência está se deslocando. Isso é conhecido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do termo MA mais longo é um sinal de venda, pois indica que a tendência está a diminuir. Isto é conhecido como uma cruz de morte. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados que usam médias móveis podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar os sinais de resistência e comércio da MA. E outras vezes não mostra respeito. Um dos principais problemas é que, se a ação de preços se tornar agitada, o preço pode diminuir e gerar sinais de inversão de tendências de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor afastar-se ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. O mesmo pode ocorrer com os cruzamentos de MA, onde os MAs se enroscam por um período de tempo desencadeando vários negócios (gostando de perder). As médias móveis funcionam bastante bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes mal em condições agudas ou variáveis. Ajustar o período de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora, em algum momento, esses problemas sejam susceptíveis de ocorrer, independentemente do período selecionado para o (s) MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços, suavizando-o e criando uma linha fluida. Isso facilita as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média com um período de busca mais longo (200 dias). Os cruzamentos médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer preditivo, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. Médias migratórias 101 As médias móveis são uma ótima maneira de visualizar uma tendência atual dos estoques e prever suporte e resistência para a futura ação de preços . Estes são especialmente úteis para o estoque de moeda de um centavo, porque se movem com base no impulso e na emoção em vez dos fundamentos. Usamos principalmente as médias móveis simples e exponenciais de 20, 50 e 200 dias. Uma média móvel simples é formada calculando o preço médio de uma garantia em um período específico de períodos. A maioria das médias móveis baseia-se nos preços de fechamento. Uma média móvel simples de 20 dias é a soma de vinte dias dos preços de fechamento divididos por vinte. Como o próprio nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são descartados à medida que novos dados estão disponíveis. As médias móveis exponenciais reduzem o atraso aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Normalmente, temos as entradas de EMA e SMA de 50 dias nos nossos gráficos, juntamente com as médias simples de 20 dias e simples de 200 dias. Eu quero manter este post simples e evitar ficar atolado por uma análise excessiva. A melhor maneira de usar as médias móveis é como uma diretriz para uma tendência de estoque. As ações tendem a saltar em linhas médias móveis. Quanto maior a média móvel do período, mais forte é a linha normalmente. Por exemplo, um estoque pode escorregar através da média móvel de 20 dias, mas rebate nos 50 dias. A média móvel de 200 dias é a mais forte. Confira o quadro do FRTD abaixo. Neste gráfico, a média móvel de 200 dias é azul e a média móvel de 50 dias é vermelha. Você vê como o estoque saltou do MA de 50 dias 3 vezes antes de finalmente cair por ele. Quando um estoque cai através de uma linha média móvel, ele é descendente. Quando uma ação supera uma linha média móvel, é otimista. Você pode ver como o estoque caiu muito mais depois de finalmente romper esse milionário de 50 dias. A média móvel de 200 dias acabou segurando e as ações desapareceram eventualmente. Usamos médias móveis como indicadores de buysell. Se um estoque exceder um MA, pode ser uma compra. Se um estoque se rompe abaixo de um MA, pode ser uma venda. Como qualquer indicador técnico, esses padrões nem sempre são verdadeiros, mas as médias móveis são alguns dos padrões mais consistentes disponíveis. Não é um membro Seu FREETrading 101: Médias móveis As médias móveis (MAs) são ferramentas muito simples, porém extremamente úteis para os investidores. Uma média móvel é simplesmente a média de uma série de números ao longo de um período de tempo, que é atualizado constantemente, deixando o valor mais antigo e depois adicionando o valor mais recente e recalculando a média. Assim, uma média móvel de 5 dias dos preços das ações somaria os preços de fechamento nos últimos 5 dias e, em seguida, dividiria esse total em 5. Após o próximo dia de negociação, soltaríamos o dia mais antigo e calcularíamos a média com os últimos dias8217 preço No seu lugar. Assim, ao longo do tempo, a média se move à medida que novos dados são adicionados e os dados antigos são descartados. Existem outros tipos mais complexos de MAs (exponenciais, triangulares, variáveis ​​e ponderadas são alguns dos mais populares), mas para essa discussão, focamos o tipo que acabei de descrever, que se chama 82,16 simples (aka aritmética), médias móveis8217 . O que fazer MAs é suavizar as flutuações nos preços, tornando assim mais fácil detectar tendências. Todos nós ouvimos as expressões da tendência é o seu amigo 8221 e 8220trade com a tendência8221, mas muitas vezes isso é difícil identificar a tendência. That8217s porque as ações não são movidas em linhas retas, bem como o fato de que a tendência pode ser diferente dependendo do seu período de tempo. Para essa discussão, eu defino três intervalos de tempo diferentes da seguinte forma: Prazo curto 8211 Uma média móvel de 10 dias. Isto é o que os comerciantes de curto prazo usariam. Termo intermediário 8211 Uma média móvel de 50 dias. As pessoas com um prazo de algumas semanas a poucos meses podem querer usar essa média. Long Term 8211 Uma média móvel de 200 dias. Investidores de longo prazo com um período de meses a anos. Cada um desses grupos pode olhar para o mesmo gráfico e ver uma tendência diferente. Os MAs permitem que você identifique a tendência simplesmente olhando a inclinação da média. Então, se a linha estiver inclinada para a direita para a direita, a tendência é alta e, se ela estiver inclinada para baixo para a direita, a tendência está baixa. Como exemplo, let8217s olham para um gráfico do NASDAQ para a primeira metade deste ano (10 dias é azul, 50 dias é vermelho, 200 dias é verde): você pode ver claramente como o uso dessas três MAs lá Várias tendências em vigor a qualquer momento. Portanto, a chave é decidir qual tendência (s) se aplica ao seu estilo de investimento. Algumas observações desse gráfico: as médias móveis têm um efeito de suavização ou amortecimento no gráfico de preços. Quanto mais longa a média é mais suave. As médias móveis são indicadores de atraso. Observe como as médias mais curtas restringem os preços reais de perto. Mas mesmo o MA de 10 dias não possui os pontos de virada exatos. Muito dinheiro poderia ter sido madesaved simplesmente comprando quando os preços cruzavam acima do MA de 10 dias e venda quando eles ficaram abaixo da média. Em uma forte tendência de alta, as médias móveis a mais curto prazo estão acima das médias de longo prazo. Veja o lado esquerdo do gráfico. (O inverso também é verdadeiro.) Como usar as médias móveis Aqui estão apenas algumas idéias simples para colocar as médias móveis para o trabalho: considere apenas comprar um estoque se estiver acima da sua média móvel. Por definição, se os preços estão abaixo da média, eles estão tendendo para baixo. Um dos melhores conselhos que I8217ve ler sobre este assunto foi de Trader Vic. Ele disse que ao escolher ações, eu nunca compro uma ação quando os preços estão abaixo da média móvel, e eu nunca (curto) vende uma ação quando o preço está acima da média móvel. Basta pegar qualquer livro de gráficos que use uma média móvel de 35 ou 40 semanas e you8217ll veja por que a chance de estar correto é 8212 contra você. Lembre-se, isso é depois de Vic fazer todas as suas análises fundamentais sobre um estoque. Então, mesmo que o estoque pareça fundamentalmente, ele passará se ele estiver abaixo da média móvel. Use as médias móveis como um sinal de saída. Considere seriamente vender um estoque que fecha abaixo a média móvel. Considere comprar ações enquanto elas caem perto de uma média móvel inclinada para cima. Você notou quando observa gráficos que os estoques geralmente encontram apoio (rebote de) médias móveis. Comprar em um pullback para um MA geralmente lhe dará um bom ponto de entrada de risco. Você pode colocar uma ordem de perda de perdas nas proximidades, caso você esteja com errado sobre o salto. Vamos analisar alguns exemplos usando alguns dos maiores vencedores e perdedores deste ano. Here8217s Krispy Kreme Donuts, que está abaixo de 59 a partir do agosto de agosto de alta e baixa de 48 de quando ele quebrou sob o milagre de 200 dias. QLogic, que é 53 fora de sua alta de novembro e abaixo de 44 do dia seguinte ao que quebrou o MA de 200 dias. Como você pode ver depois de romper o Mestre de 200 dias, não havia boas razões para comprar para qualquer um dos nossos prazos. Em seguida, temos o Novatel Wireless, que é até 320 este ano. Por acaso, ele se elevou acima do seu MA de 50 dias no último dia de dezembro. E, por fim, aqui, um gráfico de Taser, que teve uma das maiores tensões que você já viu. It8217s cerca de 4.500 desde que subiu acima de sua média móvel de 200 dias. Você pode ver, com base em como a média móvel de 10 dias, que os comerciantes de curto prazo controlaram esse estoque. Ele continuou a encontrar apoio nessa média. Como você pode ver, as médias móveis são muito simples de usar e podem ajudar a proteger seu capital. Mesmo usando o sinal tardio dado por uma interrupção do mestrado de 200 dias, você teria deixado a Enron e a MCI muito antes de implodir. Você pode adicionar médias móveis para gráficos de ações em praticamente qualquer site que forneça gráficos de amostragem de cotações de ações, como I8217ve feito o gráfico SampP 500 com médias móveis aqui no Yahoo Finance. Para obter informações mais detalhadas sobre médias móveis, veja os seguintes recursos: Postado por princess em 21 de setembro de 2004 às 11h10. Eu gosto de suas coisas, mas estou tentando encontrar um software que mostra quando as ações estão se movendo ou estão abaixo Médias (varredura). É uma coisa dessas, seja um software ou um criador de estoque para me ajudar a entrar em movimento. Gostaria de entrar na ação, pois está prestes a acontecer não após a mudança. Sua ajuda é apreciada. Obrigado Postado por Michael em 21 de setembro de 2004 às 11h31. Acho que alguns dos softwares de negociação destinados a daytraders farão isso. Como o meu corretor, o CyberTrader, tem um pacote comercial que irá alertá-lo para tais coisas (eu uso a versão 8216lite8217 do theie que não possui essa capacidade, mas I8217m com certeza que a versão 8216Pro8217 tem. Eu acho que os gostos de TradeStation, etc. Além disso, se você não quiser fazer o Daytrading, você pode querer usar um pacote que verifique os dados do EOD. Em seguida, pegue os estoques que cruzaram e fecharam na linha em questão. I8217m com certeza há toneladas de chicotadas em cruzamentos intradiários.