By Michael R. Bryant Métodos de negociação sistemática são a base para sistemas de negociação e estratégias de negociação automatizada. Consistem em indicadores técnicos ou outros métodos matemáticos que são usados para gerar sinais objetivos de compra e venda nos mercados financeiros. Alguns dos métodos mais populares têm sido utilizados desde antes do advento dos computadores, enquanto outros métodos são mais recentes. Este artigo lista dez dos métodos sistemáticos mais populares encontrados em sistemas de negociação. Movendo cruzamentos médios. Os sistemas de negociação baseados no crossover de duas médias móveis de comprimentos diferentes são talvez o método de negociação sistemático mais comum. Este método também inclui cruzamentos de média móvel tripla, assim como o indicador de convergência de convergência média (MACD), que é a diferença entre duas médias móveis exponenciais. As médias móveis podem ser calculadas de várias formas, como simples, exponenciais, ponderadas, etc. Neste método, um canal de preços é definido pelo mais alto mais alto e mais baixo baixo sobre um número passado de barras. Um comércio é sinalizado quando o mercado quebra acima ou abaixo do canal. Isso também é conhecido como um canal Donchian, que tradicionalmente usa um look-back comprimento de 20 dias. O sistema famoso da tartaruga foi supostamente baseado em fugas do canal. Fugas de volatilidade. Estes são semelhantes em alguns aspectos para o canal breakouts, exceto que em vez de usar o mais alto mais baixo e mais baixo, o breakout é baseado na chamada volatilidade. A volatilidade é tipicamente representada pelo intervalo verdadeiro médio (ATR), que é essencialmente uma média das faixas de barras, ajustadas para as aberturas de abertura, sobre um número passado de barras. O ATR é adicionado ou subtraído do preço das barras atuais para determinar o preço de fuga. Resistência de suporte. Este método baseia-se na ideia de que, se o mercado estiver abaixo de um nível de resistência, terá dificuldade em ultrapassar esse preço, enquanto que se estiver acima de um nível de suporte, terá dificuldade em descer abaixo desse preço. Seu considerado significativo quando o mercado quebra através de um suporte ou nível de resistência. Além disso, quando o mercado atravessa um nível de resistência, esse preço torna-se o novo nível de suporte. Da mesma forma, quando o mercado cai através de um nível de suporte, esse preço torna-se o novo nível de resistência. Os níveis de suporte e resistência são tipicamente baseados em preços recentes e significativos, como altos e baixos recentes ou pontos de reversão. Osciladores e ciclos. Os osciladores são indicadores técnicos que se movem dentro de um intervalo definido, como zero a 100, e representam a extensão em que o mercado está sobre-comprado ou sobrevendido. Os osciladores típicos incluem stochastics, Williams R, taxa de mudança (ROC), e o indicador relativo da força (RSI). Os osciladores também revelam a natureza cíclica dos mercados. Métodos mais diretos de análise de ciclo também são possíveis, como o cálculo do comprimento do ciclo dominante. O comprimento do ciclo pode ser usado como uma entrada para outros indicadores ou como parte de um método de previsão de preços. Padrões de preços. Um padrão de preço pode ser tão simples quanto um preço de fechamento mais alto ou tão complicado quanto um padrão de cabeça e ombros. Numerosos livros foram escritos sobre o uso de padrões de preços na negociação. O tema das varas de velas japonesas é essencialmente uma forma de categorizar diferentes padrões de preços e vinculá-los ao comportamento do mercado. Envelopes de preço. Neste método, bandas são construídas acima e abaixo do mercado, de modo que o mercado normalmente permanece dentro das bandas. As bandas de Bollinger, que calculam a largura do envelope a partir do desvio padrão do preço, são provavelmente o tipo de envelope de preços mais utilizado. Os sinais de negociação são tipicamente gerados quando o mercado toca ou passa através da banda superior ou inferior. Hora do dia-da-semana. Os métodos de negociação baseados no tempo, baseados na hora do dia ou no dia da semana, são bastante comuns. Um sistema de comércio bem conhecido para os futuros de SampP 500 comprou no aberto em segundas-feiras e saiu no fim. Aproveitou-se de uma tendência que o mercado teve naquele tempo ao comércio acima em segundas-feiras. Outras abordagens sistemáticas restringem os negócios a certos momentos do dia que tendem a favorecer certos padrões, como tendências, reversões ou alta liquidez. Volume. Muitos métodos de negociação sistemática são baseados unicamente em preços (aberto, alto, baixo e próximo). No entanto, o volume é um dos componentes básicos dos dados de mercado. Como tal, merecem destaque os métodos baseados no volume, embora menos comuns do que os métodos baseados nos preços. Muitas vezes, os comerciantes usam volume para confirmar ou validar um movimento de mercado. Alguns dos métodos sistemáticos mais comuns baseados no volume são os indicadores baseados em volume, tais como o volume no balanço (OBV), a linha de acumulação de distribuição eo oscilador de Chaiken. Previsão. Previsão de mercado usa métodos matemáticos para prever o preço do mercado em algum momento no futuro. A previsão é qualitativamente diferente dos métodos listados acima, que visam identificar tendências ou padrões de mercado negociáveis. Em contrapartida, um sistema de negociação com base na previsão pode, por exemplo, comprar o mercado hoje se a previsão é de que o mercado seja maior uma semana a partir de hoje. Tenha em mente que esta lista é baseada na popularidade, que não é necessariamente a mesma que a lucratividade. Sistemas de negociação bem sucedidos muitas vezes empregam uma combinação de métodos e, muitas vezes de maneiras não convencionais. Além disso, é possível que outros métodos menos populares possam ser mais rentáveis em alguns casos. Se você gostaria de ser informado sobre novidades, novidades e ofertas especiais da Adaptrade Software, por favor junte-se à nossa lista de e-mails. Obrigado. Próximamente todos os seres humanos tomam decisões financeiras pobres, por causa de falhas profundas dentro de nossas mentes. A resposta é para total ou parcialmente sistematizar sua negociação e investimento. Criando um sistema de comércio remove toda a emoção, e torna mais fácil de se comprometer com uma estratégia consistente que é mais provável de ser rentável. Um olhar notável dentro de negociação sistemática. Lendo isso irá beneficiar todos os comerciantes (Perry Kaufman) Este não é apenas um outro livro com ainda outro sistema comercial. Este é um guia completo para desenvolver seus próprios sistemas para fazer negociação e investir decisões. Uma jornada pensativa e estimulante através do processo de criação de carteiras modulares baseadas em regras (Brenda Jubin) teoria financeira e psicológica, sua experiência em hedge funds sistemáticos e sua própria pesquisa aprofundada, para explicar por que o comércio sistemático faz sentido E mostrar como isso pode ser feito de forma segura e lucrativa. Uma abordagem racional e prática para a construção de portfólios de investimento diversificados e gerenciados pelo risco. (Steve Le Compte) Cada aspecto é completamente explicado: da criação de regras de negociação para posicionar o dimensionamento. O quadro do livro pode ser usado com todos os ativos, incluindo ações, títulos, divisas e commodities. Este livro é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa com o objetivo de projetar, testar e manter um sistema de negociação sistemática. Depois de ler este livro, mesmo o comerciante home amador tem alguma chance de sobreviver nos mercados (Amazon reviewer) Não há fórmula mágica que garanta o sucesso, mas cortar erros simples irá melhorar o seu desempenho. Youll aprender a evitar armadilhas comuns, tais como: excesso de complicar a sua estratégia, sendo muito otimista sobre retornos prováveis, assumindo riscos excessivos, e negociação com muita freqüência. Eu passei 7 anos trabalhando para a AHL, um grande hedge fund sistemático (mais cedo na minha carreira eu também passei cerca de 18 meses de negociação exóticas opções de taxa para um banco de investimento, Barclays Capital). Meu primeiro trabalho foi desenvolver e gerenciar uma estratégia de macro trading global de ativos múltiplos. Posteriormente, consegui uma carteira multibilionária de estratégias de renda fixa (futuros, swaps, bonds e derivativos de crédito). Consulte a página sobre para obter mais informações. Desde que deixei a indústria de fundos de hedge, escrevi um sistema sistemático de negociação ao vivo, escrito em python e usando os intermediários interativos API de C interagidos através swigiby. Com o qual troco o meu próprio dinheiro. O sistema negocia cerca de 40 mercados de futuros com um período de espera médio de várias semanas, e tem uma tendência principalmente a seguir. Eu posto atualizações regulares em minha negociação em elitetrader. Minha conta de negociação também é visível no fundseeder (TA4483751). Im atualmente (setembro de 2016) ficou em segundo lugar fora de todos os comerciantes, e 1 º na categoria técnica. Oi Rob, Como o seu quadro lidar com a inevitável perda de energia ou conexão à Internet E. g, talvez o seu quadro detecta uma condição que exige uma ordem a ser colocado, mas o poder sai ou sua conexão com a internet vai para baixo. Dada a descrição do hardware que você usa para executar seu sistema, parece que o código não está hospedado em algum datacenter, mas sim executa em um ambiente (como sua casa) onde tal situação pode (e ocorre). Oi Robert, Grande pergunta. Sim, eu corro minhas coisas na casa. Existem vários cenários possíveis. No cenário um, eu perco minha conexão com a Internet, mas depois a recupero. Alguns serviços, por exemplo, obter valor de conta e obter preço falhará graciosamente (tratar o que eles recebem o mesmo que um NaN). Pedidos que não foram enviados serão atrasados. Dado como lentamente eu troco, eu posso viver com isto. Mais seriamente se uma ordem é submetida e eu falto um enchimento então I39ll começ uma ruptura entre o que eu penso que minha posição é, eo que os registros do corretor dizem. Neste momento, bloqueio a posição para evitar trocas duplicadas até corrigir manualmente o problema (ver qoppac. blogspot. co. uk201507systems-building-execution. html) NOTA - há espaço para melhorias aqui. Eu pretendo reescrever este processo para verificar periodicamente todos os preenchimentos recebidos para o dia e atualizar o banco de dados, em seguida, limpar automaticamente todos os bloqueios de posição. Em uma situação extrema se um processo falhar, em seguida, o trabalho cron irá reiniciá-lo no dia seguinte. A única coisa que won39t reiniciar é o IB API gateway. No cenário dois eu perco o poder. O sistema tem de ser reiniciado manualmente. No curto prazo isso é muito semelhante a uma perda de internet. Em uma situação extrema (de férias) eu poderia perder o poder por um par de semanas antes de ser capaz de reiniciar. Quando eu reiniciar o sistema vai preencher todos os preços diários eo comércio necessário, então acontecerá. Dada a velocidade com que troco, testei o efeito esperado disso e posso viver com ele. FC escreveu este comentário, que eu acidentalmente excluído: quotHello Estou super animado sobre o seu material e que você está baseado no Reino Unido. Você tem uma opinião sobre estes: labs. ig docs. labs. cityindex É a vantagem fiscal vale a pena o problema de desenvolvimento, risco de crédito e pior oferta-pedem spread quot Eu don39t tenho um problema com a propagação de apostas, mas é certamente verdade que se um O futuro estava disponível nos mesmos termos (o mesmo tamanho do carrapato) e negociaria o futuro. Geralmente isso não é o caso. Por exemplo, você pode negociar FTSE 100 em 1631 um ponto, mas o futuro é 16310. Assim propagação apostas podem ser especialmente útil se você tiver uma conta menor, mas a maior propagação significa you39ll necessidade de comércio mais lentamente. Felizmente minha conta é grande bastante que eu posso furar apenas a futuros. Eu discuto esse problema em meu livro. Oi Rob, ótimo livro. Eu queria que você soubesse que nos especializamos na execução de estratégias de negociação sistemática para clientes nos mercados de futuros e commodities. Nós apoiamos várias plataformas diferentes, incluindo TradeStation, TradingBlox, Mechanica, e fornecer acesso a quase todos os produtos CFTC aprovado em todo o mundo. Se você conhece alguém que precisa de ajuda para colocar suas estratégias no mercado, podemos ajudar na execução e reconciliação e fazer um excelente trabalho (há mais de 20 anos). Contacte-me por favor se você gostaria de aprender mais sobre os serviços que nós fornecemos. Obrigado. Shane Wisdom wisdomtrading Oi Rob, em primeiro lugar, obrigado por escrever o livro, achei muito detalhado e útil. Eu observei um bug menor, em um resumo logo abaixo da Tabela 37, último item quotTrailing stop loss quando shortquot tem um bug em matemática: 30 (4 1.5) 46 Oi Rob, encontrei seu site enquanto procurava alguém que usasse python para negociar . Felizmente eu encontrei você. Gostaria de agradecer as informações que você compartilha conosco. Estou totalmente interessado em seu livro. No entanto, tenho uma pergunta sobre o conteúdo. Você explica uma estratégia que você usa para negociar futuros ou estratégias que podem ser empregadas Porque eu nunca negocie futuros e gostaria de começar a negociar, aprendendo passo a passo a partir de orientações de seu livro, se esse for o caso. O que devo esperar do seu livro Obrigado antecipadamente. Oi. Sim, eu explico algumas estratégias básicas para o comércio de futuros (também ETF39s e propagação de apostas). Mas eles assumem alguma familiaridade com futuros já. Leia algo como amazonTrading-Commodities-Financial-Futures-Step-dp0134087186 (primeiros quatro capítulos) Também não há nenhum python no livro. Depois de ler o seu livro, o seu blog (aqui) e seu diário (Elitetrader), eu decidi dar-lhe uma tentativa de programar um sistema baseado no quadro que você propõe em seu livro. Minha pergunta é sobre a taxa de atualização que você usa durante a negociação ao vivo Seu livro enfatiza não comércio muito devido aos custos envolvidos. Por outro lado, a partir de seu diário eu tenho a impressão de que seu sistema é executado continuamente como carimbos de tempo são tudo ao redor do relógio. Quantas vezes você atualiza os parâmetros do instrumento, como a volatilidade, e os parâmetros da conta, como a meta de volatilidade? Eu pensava em calcular os parâmetros da conta uma vez por dia, de preferência num momento em que todos os instrumentos não estão negociando. E recalcule os parâmetros do instrumento uma vez por hora (somente quando eles estão negociando). Devo amostrar os parâmetros do instrumento com mais frequência Depende do seu período de retenção. Atualmente, eu provavelmente atualizar muito (hora), dado um período de detenção de um par de semanas ou mais. Eu poderia facilmente atualizar tudo diariamente, e na próxima iteração do meu código que é o que eu planejo fazer. Obrigado. Como as minhas regras de negociação serão lentas espero períodos de detenção semelhantes. Uma taxa de atualização diária provavelmente será rápida o suficiente. No entanto, com vários intercâmbios em vários fusos horários envolvidos, isso leva à pergunta: o que é o fim do dia? Talvez eu decida tomar uma ação no final do dia de negociação de cada troca envolvida. Fico feliz em ajudar, obrigado por todos os seus conselhos em resposta a todos os meus posts. Tenho estado a negociar o seu sistema de cartas por alguns dias. Poderia confirmar o seguinte relativamente à sua estratégia de carry: Em 4 de Novembro, o preço de fecho do Eurodollar de Dezembro de 2016 foi de 99,075 eo preço de fecho do Eurodólar de Janeiro de 2017 foi de 99,070. Portanto, o sinal de negociação seria longo. Então, eu deveria ser longo o contrato de janeiro de 2017, corrigir E se o spread era significativamente maior no contrato de janeiro de 2017. Seria bom para ir por muito tempo o contrato de dezembro de 2016 Haveria qualquer razão para olhar para o Jan vs fevereiro 2017 contrato, ou devemos sempre estar olhando para os dois contratos mais próximos na determinação da previsão Obrigado. Qual contrato você deve negociar discuto mais aqui: qoppac. blogspot. co. uk201505systems-building-futuros-rolling. html. Como medir carry I discutir mais nos apêndices do meu book. My ETF pessoal momentum estratégia ganhou 1,02 no mês passado, dando-lhe um ano-sobre-ano ganho de 6,5. Esta estratégia é uma que eu estou muito confortável com e requer apenas duas ou três horas do meu tempo cada mês. Os resultados que forneço aqui não incluem alavancagem, mas eu uso alavancagem em minhas contas pessoais para gerar retornos mais altos dentro de uma estrutura de risco que eu possa tolerar. Como sempre, os resultados de desempenho para Pure Momentum são fornecidos pela Collective2 e incluem comissões. Por Fred Penney em 3 de janeiro de 2017 dezembro foi um mês sólido para o meu sistema de negociação Pure Momentum como registrou um sólido ganho de 1,10. Eu fiz mudanças na minha estratégia no final de janeiro passado, a fim de reduzir a volatilidade e essas mudanças definitivamente funcionou. Pretendo fazer outra mudança a partir de hoje para adicionar um componente de valor à estratégia. Dez por cento da estratégia será alocada para seleções de valor e, se o valor da estratégia mostrar melhorar o desempenho geral, essa alocação irá aumentar ao longo do tempo. Por Fred Penney em 2 de dezembro de 2016 Minha estratégia Pure Momentum ganhou 1,28 no mês passado como verificado pela Collective2. Pure Momentum é uma estratégia baseada em ETF que leva apenas posições longas no último dia de negociação de cada mês. Não mais de cinco ETF8217s são realizadas de cada vez. ETF8217s utilizados para esta estratégia são: DBC (Powershares Commodity) EEM (iShares MSCI Emerging Market) EFA (iShares MSCI EAFE) GLD (SPDR Gold) IEF (iShares 7-10 anos Treasury Bond) IWR (iShares US Real Estate) RWX Dow Jones International Real Estate) SPY (SPDR SampP 500) TLT (iShares 20 anos Treasury Bond) XLE (SPDR Energy Select)
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